生意社基差率分布年度监测(2024/02/21)

生意社生意社商品行情分析系统,让您掌握大宗原材料数据,欢迎订阅!]article_adlist-->生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:1、基差率变化有一定的趋势;2、基差率放大到一定程度必然回归。 生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机

生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:

1、基差率变化有一定的趋势;

2、基差率放大到一定程度必然回归。 

生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。

注:期货通订阅用户,可于交易日收盘后,查看半年、1年、3年、5年等最新的基差率分布。 

2024-02-20基差率在1年内的分布

商品名称当日基差率均值分布大豆(期)0.86%2.00% 玉米-2.73%2.70%2σ外玉米淀粉10.06%9.22% 苯乙烯-0.77%1.12% 乙二醇-0.39%-0.63% 铁矿石(澳)7.10%7.83% 冶金焦-1.92%-6.56% 鸡蛋13.80%11.52% 炼焦煤31.75%21.65%1σ外LLDPE0.32%1.72% 生猪3.64%-4.69%1σ外豆粕12.28%12.21% 棕榈油(期)2.71%2.32% 液化气13.46%5.42%1σ外PP(拉丝)3.27%1.99%1σ外PVC-4.53%-3.26% 大豆油6.79%5.57% 皮棉4.60%5.35% 棉纱32S12.48%13.30% 玻璃4.51%4.30% 甲醇4.58%1.64%1σ外菜籽油1.95%3.82% 涤纶短纤2.89%2.95% 小麦-13.03%-8.09%1σ外菜籽粕7.51%8.96% 油菜籽(期)1.06%9.59%1σ外重质纯碱23.82%24.36% 硅铁-2.83%-2.67% 锰硅-4.89%-2.19%1σ外白糖5.38%3.82% PTA-0.22%1.79% 尿素14.89%16.40% 动力煤12.76%13.12% 铜(期)-0.26%0.48%1σ外铝(期)0.70%0.63% 锌(期)0.14%0.68% 铅(期)-0.16%-0.63% 镍(期)1.29%2.75% 锡(期)0.13%0.02% 黄金0.03%-0.13% 白银-2.36%-0.40%2σ外螺纹钢1.31%0.14% 线材1.10%-4.61%1σ外热轧板卷3.26%1.65% 不锈钢2.23%1.92% 燃料油44.57%41.43% 沥青-2.31%0.24% 天然橡胶-6.02%-6.17% 针叶木浆0.90%2.38% 小麦(强)-0.52%-8.12%2σ外金属硅12.40%6.97%1σ外碳酸锂-电池级7.09%10.93% 顺丁橡胶-0.16%-0.26% PX1.63%2.10% 烧碱-9.30%-2.67%

注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外。

2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。

分布在1σ内的,则不予标记(即为空)。

标题:生意社基差率分布年度监测(2024/02/21),收录于轻舟财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。