生意社基差率分布年度监测(2024/03/20)

生意社生意社商品行情分析系统,助您掌握大宗原材料数据,欢迎订阅!]article_adlist-->生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:1、基差率变化有一定的趋势;2、基差率放大到一定程度必然回归。 生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机

生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:

1、基差率变化有一定的趋势;

2、基差率放大到一定程度必然回归。 

生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。

注:期货通订阅用户,可于交易日收盘后,查看半年、1年、3年、5年等最新的基差率分布。 

2024-03-19基差率在1年内的分布

商品名称当日基差率均值分布大豆(期)-1.15%2.33%1σ外玉米-3.04%2.51%1σ外玉米淀粉10.25%9.69% 苯乙烯1.23%1.08% 乙二醇0.45%-0.64% 铁矿石(澳)0.09%7.99%2σ外冶金焦-6.73%-6.29% 鸡蛋5.54%10.95% 炼焦煤27.25%22.28% LLDPE-1.15%1.66%1σ外生猪-6.74%-4.35% 豆粕7.68%11.87% 棕榈油(期)2.13%2.51% 液化气1.40%4.79% PP(拉丝)1.46%2.12% PVC-6.02%-3.52%1σ外大豆油3.16%5.40%1σ外皮棉6.52%5.28% 棉纱32S17.77%13.47%1σ外玻璃4.76%5.05% 甲醇5.18%1.92%1σ外菜籽油0.98%3.35%1σ外涤纶短纤3.35%3.10% 小麦-13.61%-8.78%1σ外菜籽粕3.40%8.85%1σ外油菜籽(期)0.95%8.00% 重质纯碱12.51%25.74%1σ外硅铁-2.62%-2.68% 锰硅-4.42%-2.39% 白糖2.73%4.36% PTA-0.46%1.73% 尿素19.03%16.70% 动力煤10.18%12.47% 铜(期)-0.30%0.46%1σ外铝(期)-0.22%0.66%1σ外锌(期)-0.60%0.68%1σ外铅(期)-0.36%-0.63% 镍(期)0.30%2.53%1σ外锡(期)-0.04%0.03% 黄金-0.19%-0.15% 白银-0.07%-0.35% 螺纹钢-1.59%0.05%1σ外线材-2.93%-3.98% 热轧板卷1.54%1.74% 不锈钢0.72%1.67% 燃料油40.71%40.70% 沥青-2.28%-0.08% 天然橡胶-6.86%-6.41% 针叶木浆0.65%1.90% 小麦(强)-0.52%-8.12%2σ外金属硅12.99%7.39%1σ外碳酸锂-电池级1.32%9.03% 顺丁橡胶-0.32%-0.33% PX0.60%2.04% 烧碱-6.51%-3.79%

注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外。

2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。

分布在1σ内的,则不予标记(即为空)。

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